|
Оглавление
Введение 5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 9
1.1. Основные понятия банковского кризиса, их классификация 9
1.2. Причины возникновения банковских кризисов 14
1.3. Антикризисное управление в банковской системе и индикаторы банковских кризисов 18
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «» 35
2.1. Причины и источники кризисов в России, их влияние на экономику и банковский сектор 35
2.2. Краткая характеристика и анализ основных показателей деятельности кредитной организации ПАО «» 43
2.3. Оценка выявленных проблем 63
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ПРИМЕРЕ ПАО «» 69
3.1. Разработка программы антикризисных мер для ПАО «» 69
3.2. Перспективы развития Российского банковского сектора в условиях мирового финансового кризиса на 2019-2021 гг. 73
Заключение 83
Список использованных источников 92
Приложения 95
Введение
На сегодняшний день продолжается интегрирование национальной экономики и банковской системы России в международную финансовую систему.
/////// стороной ее - это уменьшение кредитного портфеля кредитной организации и завышенная оценка ссудного обеспечения, рост кредитного риска.
Оценка международного опыта, причин возникновения и последствий кризисов, помогает разработать мероприятия и стратегии по управлению кризисом в /////// симптомов и причин кризисов и невозможности перехода отдельных рисков в комплексный (системный) кризис банков.
В связи с этим антикризисное управление в банковской системе России в условиях мирового ///// целой волной кризисов прошлого и нынешнего веков, особенно привлек кризис 1997 года в Юго-Восточной Азии, который показал не только несостоятельность экономик и банковских систем, но и экспансию кризиса из ///////. Российские экономисты пристальное внимание обратили на кризисы после глобальных последствий кризиса 1998 года, после этого появилось огромное количество публикаций и трудов эту тематику.
Сегодня между Российскими экономистами разгораются дискуссии по некоторым вопросам применения зарубежного опыта антикризисного управления //.
Целью выпускной квалификационной работы является антикризисное управление в банковской системе России в условиях мирового финансового кризиса.
Цель позволила сформулировать задачи, которые решались в работе:
а) Изучить основные понятия банковского кризиса, их классификацию;
б) //// и провести анализ основных показателей деятельности кредитной организации ПАО «»;
ж) Оценить выявленные проблемы;
и) Разработать программу антикризисных мер для ПАО «»;
к) /////// акты в области регулирования банковской системы, В процессе написания работы были использованы работы отечественных и зарубежных авторов: Бобылевой А.З., Жарковской Е., Бродского Б., Бродского И., Бойко И.П., Ермакова //////////.
При написании выпускной квалификационной работы были использованы ///////.
Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 6 приложений, содержит 13 рисунков, 9 таблиц, в списке литературы 21 источник.
В первой главе теоретические основы антикризисного управления в банковской //// банковских кризисов, дается понятие антикризисного управление в банковской системе и индикаторов банковских кризисов.
Во второй главе анализ состояния российской экономики и банковского сектора //////// основных показателей деятельности кредитной организации ПАО «», а также оценка выявленных проблем.
В заключительной главе даны рекомендации по обеспечению финансовой устойчивости банковской системы России в условиях мирового финансового //////// сектора в условиях мирового финансового кризиса на 2019-2021 гг.
Заключение
Изучив теоретические основы антикризисного управления в банковской системе России в условиях мирового финансового кризиса можно сделать ряд выводов.
Банковская система - это //, при этом собирая и перераспределяя, контролируя капитал и денежные потоки.
«Банковский кризис»- это ситуация, в которую попадает та или иная кредитная организация, ////// собственных средств. Как следствие, происходит изменения бизнес модели, с учетом коррекции источников и вложенных ресурсов.
Классификация банковских кризисов представляет собой: по масштабу (локальный, национальный, региональный, глобальный), по последствиям (на макроуровне, //////, политические, структурные, по форме проявления: латентная и открытая форма, по объему обхвата: локальный и системный.
К макроэкономическим причинам возникновения кризисов можно отнести: неправильные /////// в реальном секторе экономики; повышение дефицита бюджета и/или текущего платежного баланса; уменьшение обслуживания госдолга; скачки курса валют и процентных ставок.
Микроэкономические причины: необдуманной и рисковой кредитной политики; не правильного и не эффективного организационного управления и контроля; не правильной /////////в финансах, с целью снижения рисков по кредитам и финансам неопределенности, при этом риски у банка повышаются и т.д.
Все вышеперечисленные признаки объединяет одни и те же последствия: в снижении объема и прибыльности банковских операций, снижения капитала, ///// и ее профилактику, при возникновении кризиса.
Значительную роль сегодня в системе предупреждения кризисных ситуаций в банковской сфере играет метод стресс тестирования.
Система стресс тестирования банка - совокупность инструментов, позволяющих оценивать возможную степень воздействия на Банк негативных внешних и внутренних в рамках модельных сценариев, а также процедур, //////// даты, и гипотетические условия.
Антикризисная стратегия кредитной организации (банка) – это предупреждающая система мероприятий, или перспективный план действий в операционной, финансовой и маркетинговой сферах, а также риск - менеджмента и ///////// преимущества.
Надзорные органы ряда стран с развитой банковской системой используют более совершенные методы оценки состояния кредитных организаций, для дистанционного надзора.
С этой целью широкое распространение получила система раннего предупреждения (///////// факторов и принятия, определенных мер, стабилизации после возможных последствий кризиса.
В предотвращении банковских кризисов ключевую роль играет точная и своевременная диагностика состояния банковской системы при помощи индикаторов.
Цель индикаторов - заблаговременное предупреждение угрозы возникновения стрессовой ситуации и опережающее реагирование на нее. Индикаторы можно /////// индикаторы слежения за ситуацией в Банке - экономические показатели, отражающие сложившуюся ситуацию и развитие тенденций в Банке.
Выбор индикаторов-предвестников для предсказания кризиса сложная и комплексная задача. Использование всех этих переменных в единой модели прогнозирования ///// кризисов, отличающейся большей точностью.
К основным причинам банковского кризиса сегодня можно отнести:
состояние финансов банковской системы перед кризисом; интенсивное кредитное расширение ///////// на нефтепродукты и экспорт (в развивающихся странах); снижение веры в национальную экономику иностранных инвесторов, действия крупных валютных спекулянтов; осложнение ситуации на рынке внешней торговли следствие стабилизационной политики правительства; быстрая девальвация денежных средств.
Анализ //// главным акционером кредитного учреждения является Центральный Банк России, который имеет долю 99,9% акций в капитале банка.
Анализ основных экономических показателей показал ряд проблем, в частности отрицательный финансовый результат за 2017 год из-за роста отчислений на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. //////// Группа не смогла самостоятельно справиться с недостатком ликвидности и капитала, что потребовало введения временной администрации Банка России.
Среди причин, приведших к экономической несостоятельности бизнес-модели можно отметить:
а) агрессивное привлечение пассивов (в т.ч. физических лиц) для финансирования роста активов Группы;
б) ////// недостатки в системе корпоративного управления;
ж) грубые нарушения в принципах организации системы управления рисками, включая отсутствие /////, связанных с акционерами, на условиях существенно отличающихся от рыночных, приведшее к снижению качества кредитного портфеля и появлению значительной доли просроченных кредитов;
л) отсутствие приоритетов менеджмента в интеграции покупаемых финансовых активов в Группе, слабый синергетический эффект от приобретений в части ////// в поддержке достаточности капитала в условиях развития негативного сценария спекулятивной бизнес-модели Группы, на фоне постепенного снижения маржинальности банковского бизнеса и повышения регуляторных требований в части финансовой стабильности банков и финансовых компаний (пенсионных фондов и страховых компаний).
Программа антикризисных мер для ПАО «» в целом была представлена рядом мер для повышения финансовой стабильности и устойчивости кредитной организации:
а) выделение ////// и убытков текущего периода;
г) завершение ответственности кредитной организации по договорам субординированного кредита (депозитам, займам и займам по облигациям).
д) из-за убытка кредитной организации, уставный капитал предлагается ////// кредитной организации под руководством Михаила Задорнова. Принятие нового устава;
к) расширение группы кредитной организации ПАО «» за счет предприятий;
л) Банком России было принято решение о слиянии ПАО «» и ПАО «Бинбанк», с целью /////// позиции крупного банка, входящего в топ-5 лидеров рынка. Портфель кредитов к 2020 году по частным клиентам увеличится на 3,4%, пассивы увеличатся 3,4%, прирост составит по сравнению с 2017 годом 30%.
Портфель по кредитам корпоративных клиентов вырастит на 4,3%, пассивы вырастут 5%, ///////, предусмотренных документами Базельского комитета по банковскому надзору.
Продолжится работа по внедрению в российскую практику компонента 2 и 3 «Надзорный процесс», «Рыночная дисциплина» Базеля II.
Важным инструментом превентивного надзора станет стресс-тестирование, а также моделирование процессов в отдельных банках и группах кредитных /////// и поглощений, не приводящих к экономическому росту.
В рамках поддержки развития кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства будет проводиться совершенствование пропорционального регулирования и обеспечение специализации банков с базовой лицензией на кредитовании МСП.
Для развития рынка облигаций и расширения кредитования МСП и ипотечных заемщиков Банка России планирует внедрить новый подход к оценке величины //////// а в 2020 году составят 1,8 – 2,3%.
В дальнейшем рост экономики может ускориться при условии успешной реализации структурных мер.
Инфляционные ожидания пока останутся чувствительными к разовым событиям, оказывая влияние на инфляцию (поддержание около 4%).
Кредитная активность продолжит расширяться темпами, соответствующими повышению платежеспособного спроса и не создающими рисков для ценовой ////////// возникающие со стороны внешних условий риски и при необходимости применять все имеющиеся в его распоряжении инструменты для ограничения рисков.
На среднесрочном горизонте Банк России учитывает возможность некоторого расширения санкционных ограничений.
В этих условиях ///// в банковской системы России в условиях мирового финансового кризиса выполнена. Задачи достигнуты.
Подробное описание диплома курсовой или реферата
|
